緊急時、システムトレーダーはいかに行動すべきか?

南海トラフ地震や首都圏直下地震、ミサイル攻撃などの緊急時、

システムトレーダーはいかに行動すべきなのでしょうか?

 

リスク管理の一環として、

トレーダーの皆さんそれぞれがすでに検討しておられることと思います。

 

たとえば、東日本大震災の時のようにザラ場に緊急事態が発生した場合は、

日経先物を売ったり、プットオプションを買ったりして、

柔軟に対応した、という話を聞くことがあります。

トレーダーがそのように適切に対応できるならば、

リスク資産を守ることができるでしょう。

 

しかし、私の場合は、

そもそも、そのように柔軟に対応することが難しいからこそ、

システムトレードを行っているわけです。

なので、そのような緊急時に首尾よく対応する判断力も実行力もないと思います。

 

それで、私の場合は、

①自分が売買できないケース

②自分が売買できるケース

に分けて計画しています。

 

①自分が売買できないケース:

直下型地震などで自分自身が売買できない状況では、

様々な手段を尽くして速やかに持ち株をすべて手放すことに決めています。

 

②売買できるケース:

深刻な緊急事態が生じたとしても、

日々の売買を行なえる時には、

いかなる場合もシグナル通りに仕掛ける

という方針を持っています。

 

もちそん、そのためには、

かなりのドローダウンが発生することを覚悟しなければならないので、

資金がショートすることのないように、

堅い資金管理を行っていきたいと思います。

 

ちなみに、これは短期ストラテジーの話であって、

長期ストラテジーについてはこの限りではありません。

 

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