上場廃止銘柄を避ける方法

2012年以降、システムトレードを行っていますが、

幸運にも、保有銘柄が上場廃止を決定し、

株価が一桁になってしまったという恐怖を味わっていません。

 

最近の例で言えば、

1606 日本海洋掘削

7312 タカタ

といった銘柄を保有していたところに、上場廃止が決定し、

大きな損失を抱えてしまう、というケースです。

 

IPOにも当たらなければ、

上場廃止にも当たらない。

人生は上手くできているものです。

 

たまたま運が良いだけで、明日にも、保有株の上場廃止決定のニュースが報じられる、

ということがあるのかもしれませんが、

それなりに気をつけてきたことが幾つかあります。

 

①50円未満の低位株には仕掛けない

 

50円未満の超・低位株は、やはり数年間にわたって業績悪化が続いている企業が多いので、

上場廃止とは隣り合わせです。

こういった銘柄にはシグナルが出ないよう、

イザナミの「バックテスト」>「基本設定」>「基本条件」>「株価の低い場合は取引しない」の項目を使い、

「50円以下」には仕掛けないよう設定しています。

 

②長期移動平均乖離率が負である銘柄には仕掛けない

 

すべてのルールではありませんが、

逆張りルールの多くで200日や150日の移動平均乖離率がマイナスである銘柄は

仕掛けないようにしています。

 

③ストップ安張り付き銘柄を引けで仕掛けない

 

逆張りルールでは、

悪材料が出て終日ストップ安で張り付く銘柄には引けで仕掛けないよう対応しています。

 

多くのシステムトレーダーの皆さんがすでに採用している、当たり前のことだと思いますが、

こうした点を気をつけるだけで、

上場廃止銘柄だけでなく、かなりの数の悪材料銘柄をひいてしまうことを避けられます。

 

もちろん、シグナル数や期待値は落ちますが、

システムトレードを平常心で続行するうえでは大切な工夫の一つです。

 


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