システムトレードの限界

本日はマザーズ指数の反発を受けて、

システムトレード資産も反発してくれました。

 

苦しい展開を覚悟していたので、

ここ数日の損失を補うことができ、一安心です。

 

今のところ、「イザナミ」を使ったシステムトレードにより、

ある程度の利益を得ることができています。

 

とはいえ、リスクマネジメントの観点からすると、

手法の分散は必要であると考えています。

 

そのため、イザナミを使った短期・中期ストラテジーだけでなく、

レラティブストレングスや3%シグナル法での運用も併用しています。

 

しかし、これらを駆使しても、一つの大きな弱点を抱えています。

それは、「下落相場に弱い」ことです。

 

この弱さを補うために空売りストラテジーの開発に努めているのですが、

なかなか良い手法が見つかりません。

多少のエッジのあるルールを見つけても、

空売り銘柄が限定されることや、空売りコストが多くかかることを考慮に入れると、

期待値が大幅に下がってしまいます。

 

いずれ迎えるである下落相場にどのように対応するか、

数ヶ月内にしっかり考えて結論を出したいところです。

 

 

 

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