システムトレードの運用額を減資した理由

今年1月から、システムトレードの運用額を大幅に減資しました。500万円からのスタートです。

年末年始に相場環境について情報収集した結果、当面、弱気相場が続きそうだと考えています。そして、たとえリーマンショックのような暴落相場がやってきても、シグナルに淡々と従うことのできるようルールと資金量を調整しました。

 

【ルールの調整点】

・逆張り買いルールの仕掛け値を下げて、仕掛け銘柄数を抑制すること

・ショートのルールを増強し、弱気相場でも利益を狙うこと

を意識しました。

 

【資金量の調整点】

これまでも暴落時のドローダウン「率」を意識していましたが、今回はドローダウン「金額」を考慮に入れました。私のお猪口のような器量では、200万円を超える含み損には耐えられそうにないため、資金量を抑制することにしたわけです。

余剰した資金は、銀行の定期口座に預け入れています。

 

このようにルールと資金量をディフェンシブに変更し、今年は利益を追求するよりも、資金を守ることに主眼を置いてシストレを実践していくことになりました。

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